日内组合策略思路

一、策略概述

本策略是一种针对日内交易设计的策略，其核心在于通过识别市场趋势和突破信号，结合动态止损和止盈机制，实现日内交易的盈利。策略以金字塔式的加仓方式控制风险，并通过灵活的平仓策略锁定收益。

 

二、交易逻辑思路

 

市场趋势识别：

 

策略首先通过比较昨日收盘价与前天收盘价来判断市场趋势，将市场分为趋买市和趋卖市。

趋买市（BUYEASIERDAY）下，昨日收盘价小于等于前天收盘价，认为市场可能上涨。

趋卖市（SELLEASIERDAY）下，昨日收盘价大于前天收盘价，认为市场可能下跌。

 

突破信号捕捉：

 

通过计算多头突破确认价和空头突破确认价，以及空翻多确认价和多翻空确认价，来捕捉市场的突破信号。

突破信号基于前一日的高低价、当前日的高低价及10日平均波幅来动态计算。

 

开仓与止损：

 

在趋势确定和突破信号明确后，根据策略规则进行开仓操作，包括买入开多和卖出开空。

初始止损价根据开仓价和10日平均波幅计算，确保风险控制在合理范围内。

 

动态止损调整：

持仓过程中，策略会根据市场价格变动动态调整止损价，包括保本型止损和跟踪止损。

保本型止损在价格远离开仓价时触发，确保盈利不被侵蚀。

跟踪止损在收盘前调整，确保持仓能在有利位置平仓。

 

平仓与反手操作：

持仓过程中，如遇到趋势反转或突破失败信号，策略会及时止损并可能反手操作。

- 反手操作遵循与开仓相同的逻辑，但方向相反。

收盘平仓：

在收盘前（15:10），无论持仓盈亏，均执行平仓操作，确保不留隔夜仓。

 

三、策略特点

 

灵活性与适应性：

策略通过动态计算突破信号和止损价，能够灵活应对市场变化。

趋势识别和突破信号捕捉机制使策略具有较强的市场适应性。

 

风险控制：

金字塔式的加仓方式有效控制了单笔交易的风险敞口。

严格的止损和止盈机制确保整体风险在可控范围内。

 

高效执行：

策略专注于日内交易，避免了隔夜风险，提高了资金利用效率。

自动化交易执行减少了人为干预，提高了交易速度和准确性。

 

稳定盈利：

通过优化开仓、止损、止盈和平仓策略，策略致力于实现稳定盈利。

- 收盘平仓规则确保了每日交易的独立性，避免了连续亏损的可能性。

 

本策略是一种具有灵活性、适应性和高效执行能力的日内交易策略。 通过精准的趋势识别、突破信号捕捉和严格的风险控制机制，该策略能够在日内交易中实现稳定盈利。

策略思维导图: