当前位置：首页 > news >正文

线性代数—向量与矩阵的范数(Norm)

news 来源：原创 2025/4/28 5:11:54

参考链接：

范数（Norm）——定义、原理、分类、作用与应用 - 知乎

带你秒懂向量与矩阵的范数(Norm)_矩阵norm-CSDN博客

什么是范数（norm）？以及L1,L2范数的简单介绍_l1 norm-CSDN博客

范数（Norm）是线性代数中的一个基本概念，用来度量一个向量的“长度”或“大小”。

（简单来说，范数告诉我们一个向量离原点有多远。）

向量范数表征向量空间中向量的大小，
矩阵范数表征矩阵引起变化的大小。

在机器学习中，范数常用于：

衡量预测误差（损失函数）
控制模型参数（正则化）
比较向量之间的相似度（归一化）

不同范数对应不同的学习目标：

L1 控稀疏；
L2 控幅度；
L∞ 控最大值。

引入范数的原因

我们都知道，函数与几何图形往往是有对应的关系，这个很好想象，特别是在三维以下的空间内，函数是几何图像的数学概括，而几何图像是函数的高度形象化。
但当函数与几何超出三维空间时，就难以获得较好的想象，于是就有了映射的概念，进而引入范数的概念。

当有了范数的概念，就可以引出两个向量的距离的定义，这个向量可以是任意维数的。

通过距离的定义，进而我们可以讨论逼近程度，从而讨论收敛性、求极限。

范数在计算机领域多用于：迭代过程中收敛性质的判断。
一般迭代前后步骤的差值的范数表示其大小，常用的是二范数，差值越小表示越逼近实际值，可以认为达到要求的精度，收敛。

总的来说，范数存在的意义是为了实现比较距离。

比如，在一维实数集合中，我们随便取两个点4和9，我们知道9比4大。

但是到了二维实数空间中，取两个点（1，0）和（3，4），这个时候就没法比较它们之间的大小，因为它们不是可以比较的实数。

于是引入范数这个概念，把（1，0）和（3，4）通过范数分别映射到实数1 和 5 (两个点分别到原点的距离)，这样我们就比较这两个点了。

所以可以看到，范数其实是一个函数，它把不能比较的向量转换成可以比较的实数。

数学原理

向量的范数

在数学上，对于向量范数的定义，就是只要满足以下三条性质的函数，我们就可以称为它为范数。

（条件1的 $\leftrightarrow$ 的意思就是当且仅当的意思）
所以，范数的是一个宽泛的概念，有很多种，但是一般只会用到常用的范数。

线性代数中最有用的一些运算符是范数（norm）。非正式地说，向量的范数是表示一个向量有多大。这里考虑的大小（size）概念不涉及维度，而是分量的大小。

在线性代数中，向量范数是将向量映射到标量的函数 $f$ 。给定任意向量x，向量范数要满足一些属性。

性质3&4即正定，性质1即齐次，性质2即三角不等性。

向量的 L0范数

意义：非0元素个数

在这里插入图片描述

评价：L0范数表示向量中非零元素的个数。

L0范数的这个属性，使其非常适用于机器学习中的稀疏编码。

在特征选择中，通过最小化L0范数来寻找最少最优的稀疏特征项。

但是，L0范数的最小化问题是NP难问题。而L1范数是L0范数的最优凸近似，它比L0范数要更容易求解。

因此，优化过程将会被转换为更高维的范数（例如L1范数）问题。

向量的 L1范数 (曼哈顿范数、、最小绝对误差)

意义：各个元素的绝对值之和（向量x中非零元素的绝对值之和）

几何意义：实际走的 “横+竖” 的 “城市街道” 距离。

在这里插入图片描述

使用 L1范数可以度量两个向量间的差异，如绝对误差和（Sum of Absolute Difference）：

在这里插入图片描述

由于L1范数的天然性质，对L1优化的解是一个稀疏解，

因此L1范数也被叫做 “Lasso regularization”（稀疏规则算子）。

通过L1可以实现特征的稀疏，去掉一些没有信息的特征，例如在对用户的电影爱好做分类的时候，用户有100个特征，可能只有十几个特征是对分类有用的，大部分特征如身高体重等可能都是无用的，利用L1范数就可以过滤掉。

向量的 L2范数 (欧几里得范数)

意义：每个元素平方和再平方根

在这里插入图片描述即

像L1范数一样，L2也可以度量两个向量间的差异，如平方差和（Sum of Squared Difference）:

在这里插入图片描述

评价：L2范数是最常用的范数，比如用的最多的度量距离欧氏距离就是一种L2范数。

在回归里面，有人把加了L2范数项的回归c称为“岭回归”（Ridge Regression），有人也叫它“权值衰减(weight decay)”。

它被广泛的应用在解决机器学习里面的过拟合问题：

通常被用来做优化目标函数的正则化项，防止模型为了迎合训练集而过于复杂造成过拟合的情况，从而提高模型的泛化能力。

为什么L2范数可以防止过拟合？回答这个问题之前，我们得先看看L2范数实际上是什么。
L2范数是指向量各元素的平方和然后求平方根。我们让L2范数的规则项最小，可以使得的每个元素都很小，都接近于0（L1范数会让它等于0，而L2范数是接近于0），这是有很大的区别的。而越小的参数说明模型越简单，越简单的模型则越不容易产生过拟合现象。

为什么越小的参数说明模型越简单？

因为当限制了参数很小，实际上就限制了多项式某些分量的影响很小，即相当于减少参数个数。

向量的 Lp范数 (一般形式)

意义：每个元素p次方和再p次方根

L0、L1、L2 都是Lp范数的特例，分别对应P=0、1、2的情况；
可调节p控制范数行为（越大越趋近于L∞，即最大范数）

即

向量的 ∞范数 (最大范数)

意义：向量的 Lp范数的 p取无限大，即为向量的无穷范数，主要被用来度量向量元素的最大值。

取向量中最大绝对值作为长度。
有时用于鲁棒性分析。

PS

L2范数其实就是向量的标准内积，向量的长度一定是范数，长度是范数的充分条件，但不是必要条件，也就是说，范数不一定就是向量的长度。由

长度定义的性质可知，满足长度的定义要符合平行四边形。

举一个反例就可以证明非必要性：向量L1范数不满足平行四边形法则（A=(0,1)、B=(1,0)）。
由内积决定的长度具有更丰富的几何结构。

总结

简单总结一下就是：

L1范数: 为x向量各个元素绝对值之和，也叫“稀疏规则算”（Lasso regularization）。
比如向量A=[1，-1，3]，那么A的L1范数为 |1|+|-1|+|3|.

L2范数: 为x向量各个元素平方和的1/2次方(即元素平方和的开根号)。
L2范数又称Euclidean范数或者Frobenius范数

Lp范数: 为x向量各个元素绝对值p次方和的1/p次方。

使用机器学习方法解决实际问题时，通常用L1或L2范数做正则化（regularization），从而限制权值大小，减少过拟合风险。特别是在使用梯度下降来做目标函数优化时。

L1正则化产生稀疏的权值，L2正则化产生平滑的权值为什么会这样？
在支持向量机学习过程中，L1范数实际是一种对于成本函数求解最优的过程，因此，L1范数正则化通过向成本函数中添加L1范数，使得学习得到的结果满足稀疏化，从而方便提取特征。

L1范数可以使权值稀疏，方便特征提取。
L2范数可以防止过拟合，提升模型的泛化能力。

L1和L2正则先验分别服从什么分布

L1是拉普拉斯分布。
L2是高斯分布。

矩阵的范数

跟向量的范数定义类似，只不过矩阵的范数的性质比向量的范数性质多了一条相容性。
我们直接引出矩阵的范数定义：

矩阵范数的第三条性质也称为加法相容性，第四条是乘法相容性，前提都是矩阵之间可以进行加法或乘法的运算。

矩阵的 1-范数（列模）

意义：矩阵的列向量的和的最大值，即 A的每列元素绝对值之和的最大值，也称为A的列范数。

矩阵的 2-范数（谱模）

意义： $A^TA$ 矩阵的最大特征值的开平方，也称谱范数。

特征值相当于是两个维度的压缩，相当于是从矩阵的维度里面找到最大的。

矩阵的 ∞范数（行模）

意义：矩阵的行向量的和的最大值，即 A的每行元素绝对值之和的最大值，也称为A的行范数。

矩阵的 F-范数

意义：Frobenius范数，即矩阵元素绝对值的平方和再开平方。类似于向量的L2范数。

即

也可以描述为：

总结

简单总结一下就是：

L1范数: 列范数，矩阵的列向量的和的最大值，即 A的每列元素绝对值之和的最大值。
L2范数: $A^TA$ 矩阵的最大特征值的开平方，也称谱范数。
特征值相当于是两个维度的压缩，相当于是从矩阵的维度里面找到最大的。

L∞范数: 行范数，矩阵的行向量的和的最大值，即 A的每行元素绝对值之和的最大值。
Lf范数: Frobenius范数，类似于向量的L2范数，矩阵元素平方和再开平方。

范数的作用

作用领域	用途	说明
向量距离	度量两个点或向量之间的“距离”	用于损失函数、相似度计算
模型正则化	控制模型复杂度，防止过拟合	通过惩罚大参数避免学习噪声
向量归一化	把向量缩放到单位长度	常用于余弦相似度比较
稀疏表示	用最少的非零值表达信息	L1 正则可自动“筛选特征”

在机器学习中的实际应用

✅ 1. 损失函数中的误差度量

类型	范数	说明
MAE（平均绝对误差）	L1	鲁棒，对异常值不敏感
MSE（均方误差）	L2	常用，惩罚大误差更重

✅ 2. 模型正则化（Regularization）

类型	正则项	功能
L1 正则（Lasso）	(\lambda \sum	\theta_i
L2 正则（Ridge）	λ∑θi2\lambda \sum \theta_i^2	缓和过拟合，不会让参数变0，但压小

✅ 3. 向量归一化（Normalization）

✅ 4. 稀疏建模（Sparse Modeling）

在某些应用中，希望模型只依赖少数几个特征（稀疏性）：
- 如文本分类、基因数据分析；

使用 L1 正则可以“自动让不重要的参数变成 0”；

L1 是稀疏性建模的核心工具。

面试范数相关常见提问汇总 + 答题思路

✅ 一、基础概念类问题（定义 + 原理）

❓Q1：解释一下什么是范数吗？

答题思路：

范数是一种用来衡量向量“大小”或“长度”的函数，它在机器学习中用于表示误差、距离、向量归一化或正则化。常见的范数有 L1 范数、L2 范数等，分别对应不同的应用需求。

❓Q2：L1 范数和 L2 范数的区别是什么？你更偏向哪一个？

答题思路：

L1 范数是所有元素的绝对值之和，鼓励模型稀疏；
L2 范数是所有元素平方和的平方根，鼓励整体平滑；
如果任务要求模型可解释性强、特征选择重要，我会选择 L1；
如果任务对稳定性更敏感，比如图像处理，我倾向 L2。

✅ 二、应用场景类问题（结合模型/正则）

❓Q3：在损失函数中为什么有时使用 L1 有时使用 L2？

答题思路：

L1（如 MAE）更稳健，适合对异常值敏感的任务；
L2（如 MSE）更常见，对大误差惩罚更重；
如果数据中有 outlier，建议使用 L1；
如果更关注整体误差稳定性，可以使用 L2。

❓Q4：正则化中 L1 和 L2 分别起什么作用？

答题思路：

L1 正则通过绝对值惩罚，会使某些参数收缩为 0，实现特征选择；
L2 正则通过平方惩罚，防止参数过大，减少过拟合；
L1 更适合用于高维稀疏建模（如文本分类），L2 更适合神经网络等连续模型。

✅ 三、原理理解类问题（深入推导）

❓Q5：为什么 L2 正则不产生稀疏性，但 L1 会？

答题思路：

从几何角度讲，L1 范数的等值线是菱形，容易与损失函数的最优点交于坐标轴；
而 L2 范数的等值线是圆形，更倾向于“均匀缩小所有参数”而不是让某些为 0；
所以 L1 更容易“压掉”不重要的特征，让参数变为0。

❓Q6：你知道范数与梯度下降优化的关系吗？

答题思路：

在添加正则化的损失函数中，比如 L2，会影响梯度更新方向；
L2 会加上 λθ\lambda \theta 项，等于对参数有一个“缩小”的趋势；
L1 的梯度是非连续的（不可导点），所以常用次梯度或特殊优化方法处理。

✅ 四、项目/实践类问题（结合实际应用）

❓Q7：在项目中有没有用到范数？怎么选的 L1 / L2？

答题思路（举例）：

“在我做房价预测项目中，我使用了 L1 正则化进行特征选择，发现有多个冗余特征被自动归零，提升了模型解释性。”
“而在另一个图像复原项目中，我使用了 L2 损失函数和 L2 正则，因为目标是尽可能还原每个像素值，不允许过大偏差。”

❓Q8：若模型过拟合了，会怎么用范数应对？

答题思路：

我会通过添加正则化项（L1/L2）来约束模型参数的规模；
如果模型很复杂，特征维度很高，我会尝试 L1 来让模型自动做特征选择；
如果我关注模型的稳定性和泛化性能，我会使用 L2 控制参数幅度。

✅ 五、开放性问题（考察综合素质）

❓Q9：如果我说 L2 正则是控制模型复杂度的“软剪枝”，你怎么理解？

答题思路：

软剪枝指的是“不强制为0，而是控制其变小”；
L2 不会像 L1 一样使参数归零，但会持续压缩大的权重；
这有助于模型在保持全部特征的情况下减少过拟合。

快速知识卡片（可打印记忆）

项	L1 范数	L2 范数
公式	(\sum	x_i
名称	曼哈顿距离	欧几里得距离
特点	稀疏、鲁棒	平滑、常用
正则化应用	Lasso（特征选择）	Ridge（稳定优化）
适用场景	高维稀疏建模	连续模型控制复杂度
损失函数	MAE	MSE
面试关键词	特征选择、正则稀疏性	权重控制、余弦相似度归一化